Modern Stochastics: Theory and Applications logo


  • Help
Login Register

  1. Home
  2. Issues
  3. Volume 11, Issue 4 (2024)
  4. Keywords index

Modern Stochastics: Theory and Applications

Submit your article Information Become a Peer-reviewer
  • Article info
  • Full article
  • More
    Article info Full article

Keywords index
Volume 11, 2024
Volume 11, Issue 4 (2024), pp. 493–494
https://doi.org/10.15559/24-VMSTA114KI
Pub. online: 21 August 2024      Type: Keywords Index     

Published
21 August 2024

asymptotic mean square quasistability – 395
asymptotic normality – 1, 195
Besov space – 421
boundary effect – 359
chirp signal – 195
combinatorial approach – 403
conditional expectations – 247
consistency – 359
consistently varying distribution – 31
continuous time – 395
covariance matrix – 403
Cox proportional hazards model – 479
density functions – 303
difference equations – 395
distributed delay – 395
entropic value-at-risk – 373
ergodic theorem – 1
exit problems – 459
exponential distribution – 265
fluctuation theory in discrete time – 459
fractional Brownian motion – 1
fractional Lévy process – 63
Fresnel integrals – 195
gamma distribution – 373
Gaussian processes – 85
Gaussian Volterra noise – 169
Gaussian-Volterra process – 403
generalized BSDEs with jumps – 109
generalized counting process – 439
generalized fractional derivatives – 439
generating functions – 323
global solution – 289
Hausdorff saturation – 265
heavy-tailed distribution – 31
heteroscedastic measurement errors – 479
high frequency data – 149
independent indicators – 217
infinite occupancy – 217
initial values – 323
inverse Gaussian distribution – 373
inverse of stable subordinator – 43
inverse subordinator – 439
Kies distribution – 265
Lambert function – 373
Laplace distribution – 373
law of the iterated logarithm – 217
least common multiple – 133
least squares estimate – 195
Lévy processes – 303
local time – 149
Malliavin calculus – 169, 303
min- and max-distributions – 265
Mittag-Leffler function – 43
mixed model – 1
mixed normal distribution – 149
mixture with varying concentrations – 359
multi-seasonal discrete-time risk model – 323
multiplicative perturbed random walk – 133
multivariable Haar functions – 421
neural networks – 85
non-Gaussian process – 63
nonparametric regression – 359
nonpersistence – 289
normal inverse Gaussian distribution – 373
occupation time – 149
one-step analysis – 459
Ornstein–Uhlenbeck process – 63
Poisson distribution – 373
Poisson process – 439
potential measures – 459
prime counts – 133
probability – 247
probability of bankruptcy – 459
projection problem – 403
quantitative functional central limit theorem – 85
random coefficients – 63
random walk – 323
randomly stopped sum – 31
RCLL martingale – 109
right censoring – 479
ruin theory – 323
running maximum – 303
sandwiched process – 169
small counts – 217
stable Lévy processes – 149
stationary Gaussian stochastic process – 195
stochastic differential equations – 303
stochastic Lipschitz coefficient – 109
stochastic Lotka–Volterra mutualism model – 289
stochastic measure – 421
stochastic monotone coefficient – 109
stochastic permanence – 289
stochastic perturbations – 395
stochastic ultimate boundedness – 289
stochastic volatility – 169
strong consistency – 1, 195
strong persistence in the mean – 289
subordinator – 439
survival probability – 323
SVV model – 169
time-change – 439
trajectories of random functions – 421
upwards skip-free killed random walks – 459
weak convergence – 43
Weibull distribution – 265
Wiener-chaos expansions – 85
Yosida approximation – 109
Reading mode PDF XML

Copyright
© 2024 The Author(s). Published by VTeX
by logo by logo
Open access article under the CC BY license.

Metrics
since March 2018
445

Article info
views

42

Full article
views

61

PDF
downloads

44

XML
downloads

Export citation

Copy and paste formatted citation
Placeholder

Download citation in file


Share


RSS

MSTA

MSTA

  • Online ISSN: 2351-6054
  • Print ISSN: 2351-6046
  • Copyright © 2018 VTeX

About

  • About journal
  • Indexed in
  • Editors-in-Chief

For contributors

  • Submit
  • OA Policy
  • Become a Peer-reviewer

Contact us

  • ejournals-vmsta@vtex.lt
  • Mokslininkų 2A
  • LT-08412 Vilnius
  • Lithuania
Powered by PubliMill  •  Privacy policy