asymptotic mean square quasistability – 395

asymptotic normality – 1, 195

Besov space – 421

boundary effect – 359

chirp signal – 195

combinatorial approach – 403

conditional expectations – 247

consistency – 359

consistently varying distribution – 31

continuous time – 395

covariance matrix – 403

Cox proportional hazards model – 479

density functions – 303

difference equations – 395

distributed delay – 395

entropic value-at-risk – 373

ergodic theorem – 1

exit problems – 459

exponential distribution – 265

fluctuation theory in discrete time – 459

fractional Brownian motion – 1

fractional Lévy process – 63

Fresnel integrals – 195

gamma distribution – 373

Gaussian processes – 85

Gaussian Volterra noise – 169

Gaussian-Volterra process – 403

generalized BSDEs with jumps – 109

generalized counting process – 439

generalized fractional derivatives – 439

generating functions – 323

global solution – 289

Hausdorff saturation – 265

heavy-tailed distribution – 31

heteroscedastic measurement errors – 479

high frequency data – 149

independent indicators – 217

infinite occupancy – 217

initial values – 323

inverse Gaussian distribution – 373

inverse of stable subordinator – 43

inverse subordinator – 439

Kies distribution – 265

Lambert function – 373

Laplace distribution – 373

law of the iterated logarithm – 217

least common multiple – 133

least squares estimate – 195

Lévy processes – 303

local time – 149

Malliavin calculus – 169, 303

min- and max-distributions – 265

Mittag-Leffler function – 43

mixed model – 1

mixed normal distribution – 149

mixture with varying concentrations – 359

multi-seasonal discrete-time risk model – 323

multiplicative perturbed random walk – 133

multivariable Haar functions – 421

neural networks – 85

non-Gaussian process – 63

nonparametric regression – 359

nonpersistence – 289

normal inverse Gaussian distribution – 373

occupation time – 149

one-step analysis – 459

Ornstein–Uhlenbeck process – 63

Poisson distribution – 373

Poisson process – 439

potential measures – 459

prime counts – 133

probability – 247

probability of bankruptcy – 459

projection problem – 403

quantitative functional central limit theorem – 85

random coefficients – 63

random walk – 323

randomly stopped sum – 31

RCLL martingale – 109

right censoring – 479

ruin theory – 323

running maximum – 303

sandwiched process – 169

small counts – 217

stable Lévy processes – 149

stationary Gaussian stochastic process – 195

stochastic differential equations – 303

stochastic Lipschitz coefficient – 109

stochastic Lotka–Volterra mutualism model – 289

stochastic measure – 421

stochastic monotone coefficient – 109

stochastic permanence – 289

stochastic perturbations – 395

stochastic ultimate boundedness – 289

stochastic volatility – 169

strong consistency – 1, 195

strong persistence in the mean – 289

subordinator – 439

survival probability – 323

SVV model – 169

time-change – 439

trajectories of random functions – 421

upwards skip-free killed random walks – 459

weak convergence – 43

Weibull distribution – 265

Wiener-chaos expansions – 85

Yosida approximation – 109