Modern Stochastics: Theory and Applications logo


  • Help
Login Register

  1. Home
  2. Issues
  3. Volume 5, Issue 4 (2018)
  4. Keywords index

Modern Stochastics: Theory and Applications

Submit your article Information Become a Peer-reviewer
  • Article info
  • Full article
  • More
    Article info Full article

Keywords index
Volume 5, 2018
Volume 5, Issue 4 (2018), pp. 545–546
https://doi.org/10.15559/18-VMSTA54KI
Pub. online: 14 January 2019      Type: Keywords Index     

Published
14 January 2019

anomalous diffusions – 457
asymptotic normality – 37
Banach lattices – 501
Bessel transforms – 167
binomial distribution – 385
Bismut–Elworthy–Li formula – 145
characteristic function – 81, 207, 353
Cliquet option pricing – 81, 317
compound Poisson process – 317
computation of greeks – 145
concentration function – 207
conditionally Gaussian processes – 483
confidence ellipsoid – 225
confidence region – 37
consistent estimator – 37
continuous-time nonlinear regression – 191
convex stochastic process – 471
Cox proportional hazards model – 37
dependence measure – 353
discrete and distributed delays – 337
distance covariance – 353
distribution function – 317
drifted Brownian motion – 445
E-martingales – 501
EM-algorithm – 225
entire asymptotic separation – 415
equity indexed annuity – 81, 317
errors in variables – 247
exponential bound – 129
exponential mean square stability – 337
factorial moments – 207
Fejèr sums – 429
finite mixture model – 225
finite speed of propagation – 457
Fourier transform – 81, 317
fractional advection-dispersion – 521
fractional Cox–Ingersoll–Ross process – 99
fractional diffusion – 521
fractional gradient – 457
fractional Poisson process – 509
fractional processes – 297
functional model – 247
Gaussian random field – 353
generalized integer-valued autoregressive processes – 53
Greeks – 317
heavy-tailed particle tracking – 521
Hermite–Hadamard inequality – 471
high frequency data – 297
hitting times – 167
hybrid stochastic volatility models – 145
inference for mixtures – 1
infinite divisibility – 509
inhomogeneity – 129
inverse subordinators – 509
jointly strictly sub-Gaussian noise – 191
jump-diffusion model – 317
Kolmogorov metric – 207
large deviations – 483
large financial market – 415
least squares estimator – 191
Lévy processes – 297, 317
limit theorems – 297
linear regression – 225, 247
log-return of financial asset – 81
Lundberg’s inequality – 129
Malliavin calculus – 145
Markov Binomial distribution – 207
martingales – 501
maximum likelihood – 225
measurement error model – 247
measurement errors – 37
Meixner distribution – 81
Meixner–Lévy process – 81
method of moments – 1
mild solution – 429
minimum distance – 1
mixed fractional Brownian motion – 415
mixture with varying concentrations – 225
model-based clustering – 1
moving averages – 297
multitype Galton–Watson branching processes with immigration – 53
multivariate regression – 247
negative definite function – 353
nonlinear stochastic differential equation – 337
nonparametric estimation – 225
numerical methods – 385
optimal value of absolute constant in Berry–Esseen inequality – 385
autoorder of nonlinearity higher than one – 337
path-dependent exotic option – 81, 317
Poisson process – 167
Poisson-Gamma subordinator – 167
probabilities of large deviations – 191
probability measure change – 81
random flights – 457
regions of stability – 337
relative entropy – 415
risk model – 129
ruin probability – 129
ruin problem – 483
sensitivity analysis – 317
simultaneous estimation of baseline hazard rate and regression parameter – 37
stability in probability – 337
stable convergence – 297
stable Lévy diffusion – 521
stochastic differential equation – 81, 99, 317
stochastic Fourier series – 429
stochastic fractional integrals – 471
stochastic independence – 353
stochastic measure – 429
stochastic wave equation – 429
Stratonovich integral – 99
strong asymptotic arbitrage – 415
strong consistency – 247
structured product – 317
subordinators – 509
supremum of sums – 129
tail probability – 129
tempered fractional derivatives – 445
temporal and contemporaneous aggregation – 53
time-change – 167
total least squares – 247
varying coefficients – 337
weighted random variables – 207
X-martingales – 501
Reading mode PDF XML

Copyright
No copyright data available.

Metrics
since March 2018
246

Article info
views

123

Full article
views

242

PDF
downloads

119

XML
downloads

Export citation

Copy and paste formatted citation
Placeholder

Download citation in file


Share


RSS

MSTA

MSTA

  • Online ISSN: 2351-6054
  • Print ISSN: 2351-6046
  • Copyright © 2018 VTeX

About

  • About journal
  • Indexed in
  • Editors-in-Chief

For contributors

  • Submit
  • OA Policy
  • Become a Peer-reviewer

Contact us

  • ejournals-vmsta@vtex.lt
  • Mokslininkų 2A
  • LT-08412 Vilnius
  • Lithuania
Powered by PubliMill  •  Privacy policy