Φ-Sobolev inequalities – 145

American options – 367

asymptotic normality – 175

autoregressive model – 313

averaging principle – 229

BDG inequalities – 425

Bernstein inequality – 211

beta distribution – 211

branching process – 397

concentration bounds – 211

concentration inequalities – 145

conditioning to stay positive – 59

constrained optimization – 19

convertible features – 367

coupling – 313

coupon collector’s problem – 111

Cramér–Lundberg risk model – 247

deviation inequalities – 145

directional extremes – 59

empirical means – 37

Erlang mixture distribution – 247

estimator – 287

exchangeability – 59

exponential distribution – 287

fractional Brownian motion – 343

fractional calculus – 413

fractional Ornstein–Uhlenbeck processes – 37

functional limit theorem – 397

game options – 367

Gamma mixing – 37

Gamma subordinator – 413

Gaussian processes – 343

generalized BSDE with jumps – 77

generalized Wright function – 37

Hausdorff saturation – 287

homogeneous and isotropic strongly dependent Gaussian random field – 267

Hurst index estimation – 175

inhomogeneous Markov chain – 313

instant enforcement – 425

integral-partial differential equations – 77

Itô’s isometry – 425

Kies distribution – 287

least squares estimate in the Walker–Brillinger sense – 267

Lévy processes – 145

local behavior – 59

logarithmic Sobolev inequalities – 145

long-range dependence – 343

Malliavin calculus – 145

marked point process – 1

mild solution – 229

minimax identity – 19

mixed fractional Brownian motion – 175

model-free approach in Mathematical Finance – 425

multi-mixed fractional Brownian motion – 343

multi-mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process – 343

multivariate trigonometric model – 267

nonconcave utility – 19

nonlocal equations – 413

occupancy problem – 111

optimal strategies – 367

outer measure – 425

persistence diagram – 1

persistent Betti number – 1

pricing – 367

quadratic variation – 425

random environment – 397

random topology – 1

rcll barrier – 77

recurrence sequences – 247

reflected BSDE – 77

renewal theory – 313

replacement model for random lifetimes – 111

robust utility functionals – 19

ruin probability – 247

sampled extrema – 111

short-range dependence – 343

Sparre Andersen identity – 59

stationary processes – 343

stationary-increment processes – 343

stochastic Burgers equation – 229

stochastic heat equation – 229

stochastic integral – 425

stochastic measure – 197, 229

Stochastic partial differential equation – 175

stochastic transport equation – 197

stochastic Volterra equations – 37

strong consistency – 175, 267

survival probability – 397

symmetric integral – 197

tail behavior – 287

variance Gamma process – 413

viscosity solution – 77

weak solution – 197

Weibull distribution – 287